ماهو مؤشر شارب لكل من المحفظتين 1 و 2 ومحفظة السوق؟

هو نسبة الفائض في العائد على المحفظة للمخاطرة المنتظمة. وكلما كانت النسبة مرتفعة، كلما كان أداء المحفظة أفضل

يث:

: مؤشر ترينور

: معامل بيتا للمحفظة، أي المخاطرة المنتظمة للمحفظة

ويقاس كما يلي:

حيث:

: نسبة الورقة المالية في المحفظة

: معامل بيتا للورقة المالية

: عدد الأوراق المالية في المحفظة

مثال 4:

باستخدام معطيات المثال 3، ماهو مؤشر ترينور لكل من المحفظتين 1 و 2 ومحفظة السوق؟

تقييم الأسهم والسندات > النموذج الأساسي لتقييم الأسهم والسندات

ا ...: القيمة الحالية للأصل ... حيث:

: العائد المتوقع في الفترة الزمنية t

: معدل العائد المطلوب من طرف المستثمر

: فترة الاحتفاظ بالأصل

يحدد النموذج الأساسي لتقييم الأسهم والسندات قيمة السند، السهم الممتاز والعادي في الوقت الحالي. ويتضمن النموذج العوائد المتوقعة على الأصل، توقيتها، ودرجة مخاطرتها والتي تنعكس في معدل العائد المطلوب من طرف المستثمر.

--- ...: القيمة الحالية للسند ... - نموذج تقييم السندات مع أسعار فائدة سنوي