قللت من القرار العشوائي فيما يخص منح القروض، وواكبت السرعة في العمليات الاقتصادية و بهذا سنستعرض في هذه الورقة البحثية لأهم هذه الطرق الإحصائية و هي طريقة القرض التنقيطي credit scoring دون الخوض في الطرق الأخرى.

طرق أخرى في تقييم خطر القرض

بالإضافة إلى الطرق الإحصائية هناك طرق أخرى منها ما تحاكى تفكير الخبراء مستعملة في ذلك البرامج المعلوماتية (الأنظمة الخبيرة) و منها ما تعتمد على علوم الذكاء الاصطناعي (les reseaux de neurones) و أخرى تنطلق من علوم بحوث العمليات لتتوسع و تأخذ في الاعتبار عدة معايير (كمية و نوعية) لمجموعة من البدائل يراد اتخاذ القرار فيها.

في هذه الورقة البحثية سنحاول فقط التركيز على إحدى الطرق الإحصائية و هي طريقة القرض التنقيطي لذلك سنحاول عرض مراحل تطبيقها بإيجاز بإعتبارها الطريقة محل الدراسة التطبيقية.

طريقة القرض التنقيطي: Credit scoring

تعتبر طريقة القرض التنقيطي (سكورينغ) طريقة آلية في تنقيط و تصنيف خطر القرض، تعتمد على المعالجة المعلوماتية، وتستعمل التحليل الإحصائي الذي يسمح بتخصيص علامة لكل زبون، هذه العلامة تمثل درجة الخطر بالنسبة للبنك.

ظهرت هذه الطريقة في اختيار الزبائن في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمسينات

و انتشرت تدريجا في أوربا في السبعينات، وهي اليوم شائعة الاستعمال في كثير من المؤسسات المالية.

إذن القرض التنقيطي هو إعطاء نقطة"score"للزبون الطالب للقرض لتحديد وضعيته

و تقيمه من خلال نموذج تقيمي على شكل معادلة خطية لعدة متغيرات (النسب المالية، طبيعة القروض، قطاع النشاطات ... ) حيث يمكن مقارنة النقطة المعطاة لكل زبون مع نقطة فصل محددة مسبقا، وعلى هذا الأساس يكون رفض أو قبول طلب القرض (5 , p 185)

عرض طريقة القرض التنقيطي:

إن تحديد النموذج التقييمي هو أساس القرض التنقيطي و يتم التحديد بإتباع الخطوات الآتية:

-1 اختيار العينة: