القول إن ا?نحراف المنتظم عن المستوى ا?مثل للمدخ?ت المطلوبة للعملية

ا?نتاجية يتسبب في تدني الكفاءة الفنية. ويمكن تمييز الخطأ العشوائي من

ا?نحراف المنتظم من خ?ل استخدام دوال معينة للجزء المرتبط با?نحراف

المنتظم. وحرصا على دقة نتائج الدراسة، وأخذا بأحدث أساليب القياس المتوفرة

في أدبيات الموضوع سيتم استخدام نموذجين مشتقين من علوم ا?قتصاد

الرياضي، ا?ول نموذج دالة حدود إمكانيات ا?نتاج العشوائي(Stochastic frontier

والنموذج الثاني: دالة التوزي ـع الحر (Distribution-free frontier model) وال ـذي

استخدم من قبل كل من: (Berger, 1993) ، و (Al-Obaidan, 1999) .

إضافة لما تقدم تتطلب دقة النتائج ا?حصائية المرتبط ـة بالكفاءة الفنية،

استخدام نماذج ذات خصائص وظيفية م?ئمة لطبيعة عمل البنوك التجارية.

وتبعا لذلك، سيتم استخدام نموذجين وظيفيين (Functional model) ا?و ل مشتق من

دالة ا?رباح غير المباشر المركب الكلي The general composite indirect profit)

الواحدة (Cobb-Douglas unit frontier function) . وقد تم استخدام دالة ا?رب ـاح من

أما (Al-Obaidan, 1999) و، (Humphrey, and Pulley, 1996) و، (Berger et al., 1996) قب ل

دالة كوب- دوق?س فقد أستخدم من قبل (Clark, 1984) و , Elyasiani and Mehdian)

(1990، و(Al-Obaidan, 1999) . وبعد تقدير دوا ل حدود إمكانيات ا?نتاج المثلى

الكفاءات ا?قتصادية السالفة الذكر، تمهيدا لتحلي ل الع?قة بين مؤشر مستوى

استخدام البنود خارج الميزانية، ومؤشر مستوى كفاءة ا?داء في البنوك التجارية

الكويتية. 48 عبدالله محمد العبيدان

الخطأ العشوائي وا?نحراف المنتظم للنماذج المستخدمة في القطاع المصرفي

نموذج دالة حدود إمكانيات ا?نتاج العشوائي

استخدم نموذج دالة حدود إمكانيات ا?نتاج العشوائي الذي قدمه Aigner et)

سبي ل المثال ? الحصر، أستخدم النموذج المذكور من قبل (Mester, 1993)

فرضية على النموذج ويستند. (Al-Obaidan, 1999) و، (Bauer et al., 1993) و

مفاد ها أن دالة حدود إمكانيات ا?نتاج للوحدة الواحدة المنظور، ينحرف عن دالة

حدود إمكانيات ا?نتاج للوحدة الواحدة ا?مثل بجزء يمثل الضوضاء العشوائية،

وآخر يعكس عدم الكفاءة الفنية. وعلى هذا ا?ساس يمكن تحديد دالة إمكانيات

ا?نتاج المنظور كآ?تي:

وتتكون ei من: ui + ni ، وتعكس ni الضوضاء العشوائية. وتتصف بأن له ـا

توزيع طبيعي. أما ui فتقيس مستوى تد هور الكفاءة الفنية، وتكون قيمتها موجبة

أو مساوية للصفر. وتعكس كل من: Qi قيمة المخرجات، و Ki قيمة ا?صو ل، و