سواء كانت المتغيرات التفسيرية متكاملة من الدرجة الصفر I (0) أو متكاملة من الدرجة الأولى I (1) ، أو كان بينهما تكامل مشترك من نفس الدرجة، و يمكن تطبيقها في حالة العينات الصغيرة على خلاف الطرق السابقة التقليدية [[1] ]، و لا يطبق هذا النموذج إلا بعد نجاح اختبار جوهانسن للتكامل المتزامن.

1 -اختبار استقرارية السلستين GDP* و CHOM:

المتغيرات ... ADF

عند المستوى ... الفرق الأول ... القرار ... عند المستوى ... الفرق الأول ... القرار ... عند المستوى ... الفرق الأول ... القرار

القيم الحرجة: ADF= - 3.52; PP= - 3.52 ; KPSS= 0.14 عند 5%

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج Eviews

نلاحظ أن القيمة المطلقة لإحصائية (t) المقدرة أكبر القيمة المطلقة لقيم المجدولة (Mackinnon) في من اختباري ADF و PP عند الفرق الأول، و معنى ذلك أنها معنوية إحصائيا عند 5%، وبالتالي نرفض الفرضية؛ أي أن السلسلة مستقرة (Stationary) . كما أن KPSS نلاحظ أن القيم المقدرة أصغر من القيمة المجدولة للاختبار، أي أن السلسلتان مستقرتان عند الفرق الأول، و منه يمكن المرور إلى بقية الاختبارات الأخرى.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج Eviews

2 -مصفوفة الارتباط: من الجدول أدناه نلاحظ أن العلاقة الارتباط بين LNRGDP و CHOM ضئيلة أومعدومة، حيث بلغت درجة الارتباط بينهما -0.19، أي أنها تقع في مجال -0.3، +0.3، بالتالي أن مصفوفة الارتباط تثبت عدم وجود أي علاقة ارتباط بين متغير LNRGDP و CHOM في الجزائر خلال الفترة من 1970 - 2009.

3 -اختبار السببية لجرانجر (La cousalite) : في هذا الاختبار نقوم بدراسة العلاقة السببية بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل البطالة، من الجدول أدناه نلاحظ: